Question 1

Warum ist eine umfassende Daten- und Prozess-Gap-Analyse für die FRTB-Implementierung aus C-Level-Perspektive strategisch entscheidend?

Accepted Answer

Für die oberste Führungsebene von Finanzinstituten ist die FRTB-Implementierung weit mehr als ein regulatorisches Projekt – es ist eine strategische Initiative mit tiefgreifenden Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Kapitaleffizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Eine fundierte Daten- und Prozess-Gap-Analyse bildet dabei das kritische Fundament für strategische Entscheidungen und nachhaltige Implementierung.🔍 Strategische Bedeutung für die C-Suite:• Geschäftsmodell-Implikationen: Die FRTB-Anforderungen können fundamentale Auswirkungen auf die Profitabilität bestimmter Handelsaktivitäten haben. Eine präzise Gap-Analyse identifiziert frühzeitig, welche Geschäftsbereiche unter Druck geraten und ermöglicht strategische Anpassungen vor der vollen regulatorischen Wirkung.• Kapitaleffizienz und -planung: Die datenbasierte Bewertung der Kapitalisierungsauswirkungen unter verschiedenen Implementierungsszenarien (Standardansatz vs. interne Modelle) liefert der Führungsebene entscheidungsrelevante Grundlagen für die strategische Kapitalallokation.• Strategischer Wettbewerbsvorteil: Institute, die frühzeitig eine präzise Gap-Analyse durchführen, können gezielter und effizienter implementieren und schaffen sich dadurch einen strategischen Vorsprung im sich konsolidierenden Markt.• Risikominimierung bei Transformation: Die umfassende Analyse minimiert das Risiko kostspieliger Fehlentscheidungen bei der technologischen und prozessualen Transformation, die für FRTB erforderlich ist.📈 ADVISORI's strategischer Mehrwert im Gap-Analyse-Prozess:• Geschäftsorientierte Perspektive: Unsere Gap-Analyse fokussiert nicht nur auf technische Compliance, sondern stellt die Geschäftsauswirkungen und strategischen Optionen in den Vordergrund.• Szenariobasierte Entscheidungsunterstützung: Entwicklung verschiedener Implementierungsszenarien mit detaillierter Kosten-Nutzen-Analyse für fundierte C-Level-Entscheidungen zwischen Standardansatz und internen Modellen.• Priorisierungsframework: Systematische Bewertungsmethodik zur Priorisierung von Handlungsfeldern nach regulatorischer Dringlichkeit, Implementierungskomplexität und strategischem Geschäftswert.• Zukunftssichere Architekturkonzepte: Entwicklung von Daten- und Prozessarchitekturen, die nicht nur FRTB-Compliance sicherstellen, sondern auch die Grundlage für künftige geschäftliche und regulatorische Anforderungen bilden.

Question 2

Welche spezifischen Daten- und Prozessanforderungen stellt FRTB an Banken und wie unterstützt ADVISORI bei der systematischen Identifikation von Lücken?

Accepted Answer

Die FRTB-Regulierung stellt außergewöhnlich komplexe und umfangreiche Anforderungen an die Dateninfrastruktur und Prozesslandschaft von Banken. Diese übersteigen in ihrer Granularität, Vollständigkeit und Qualität typischerweise bei weitem die bestehenden Fähigkeiten vieler Institute. ADVISORI unterstützt mit einer methodischen Herangehensweise bei der präzisen Identifikation und Priorisierung dieser Lücken.

📊 Kritische FRTB-Datenanforderungen:

• Marktdatengranularität und -historisierung: Erfordernis hochgranularer Marktdaten mit 10+ Jahren Historisierung für Modellvalidierung und Risikoberechnung, einschließlich vollständiger Kurven und Volatilitätsoberflächen für alle relevanten Risikoparameter.

• Risikofaktor-Modellierbarkeit: Notwendigkeit der kontinuierlichen Bewertung und Dokumentation der Modellierbarkeit von Risikofaktoren anhand strenger Kriterien für die Anzahl und Verteilung 'echter' Preisbeobachtungen.

• Attributionsanforderungen: Umfassende Datenintegration zwischen Front Office und Risikomanagement für detaillierte P&L-Attribution auf Desk-Ebene mit extrem hohen Erklärungsanforderungen.

• Non-Modellable Risk Factors (NMRFs): Identifikation, Dokumentation und spezifische Kapitalisierung von nicht modellierbaren Risikofaktoren erfordert neue Datenerfassungs- und Verarbeitungsprozesse.

• Sensitivitätsberechnungen: Strukturierte Erfassung und Speicherung tausender Delta-, Vega- und Curvature-Sensitivitäten für den standardisierten Ansatz.

⚙️ Kritische FRTB-Prozessanforderungen:

• Trading Desk-Definition und -Struktur: Neuorganisation der Handelsaktivitäten gemäß regulatorischen Anforderungen an Trading Desks, inklusive Dokumentation und Genehmigungsprozessen.

• Tägliche P&L-Erklärung: Etablierung täglicher Prozesse zur detaillierten Erklärung der Handelsgewinne und -verluste auf Desk-Ebene mit direkter Anbindung an die Risikosysteme.

• Modellvalidierung und Backtesting: Implementation strenger Validierungsprozesse mit täglichem Backtesting auf Risk-Charge und Trading-Desk-Ebene.

• Fallback-Prozesse: Etablierung robuster Prozesse für den Übergang zwischen internen Modellen und Standardansatz bei Nichteinhaltung der Modellanforderungen.

🛠️ ADVISORI's methodischer Gap-Analyse-Ansatz:

• Systematisches Assessment-Framework: Anwendung eines strukturierten Bewertungsrahmens mit über

300 spezifischen Prüfpunkten zur präzisen Identifikation von Datenlücken und Prozessschwachstellen.

• Heatmap-Methodik: Visualisierung der Lücken nach Kritikalität und Aufwand in einer detaillierten Heatmap zur Unterstützung der Priorisierung und Ressourcenplanung.

• Integrierte Handlungsempfehlungen: Konkrete, praxiserprobte Lösungsansätze für jede identifizierte Lücke, die auf unserer Erfahrung aus zahlreichen FRTB-Implementierungsprojekten basieren.

• Benchmarking: Einordnung der identifizierten Lücken im Vergleich zu Peer-Instituten zur realistischen Einschätzung der eigenen Position und Identifikation von Best Practices.

Question 3

Welche typischen Herausforderungen entstehen bei der FRTB-Datenintegration zwischen Front Office und Risikomanagement und wie können diese überwunden werden?

Accepted Answer

Die FRTB-Regulierung erfordert eine beispiellos enge Integration zwischen Front Office und Risikomanagement, insbesondere bei Nutzung interner Modelle. Diese tiefgreifende Integration stellt viele Banken vor erhebliche technische, organisatorische und kulturelle Herausforderungen, die weit über klassische Risikoprojekte hinausgehen.🔄 Zentrale Herausforderungen der FRTB-Datenintegration:• Divergierende Systeme und Bewertungsmethoden: Front-Office-Systeme und Risikomanagementsysteme verwenden typischerweise unterschiedliche Bewertungsmethoden, Marktdatenquellen und Modellierungsansätze, was zu signifikanten P&L-Unterschieden führt und die strengen FRTB-Attributionsanforderungen gefährdet.• Zeitliche Synchronisation: FRTB verlangt eine tägliche zeitlich synchronisierte Bewertung zwischen Handels- und Risikosystemen mit minimalen Abweichungen, was in verteilten Systemlandschaften mit unterschiedlichen Bewertungszeitpunkten und Datenabzügen eine große Herausforderung darstellt.• Granularitätsunterschiede: Front-Office-Systeme arbeiten typischerweise auf Einzeltransaktionsebene, während Risikosysteme oft auf aggregierter Portfolioebene operieren – FRTB erfordert eine konsistente Granularität über alle Systeme hinweg.• Unvollständige Transaktionsattribute: Häufig fehlen in Front-Office-Systemen für FRTB relevante Risikoattribute oder sie werden inkonsistent erfasst, was die korrekte Risikofaktor-Zuordnung und Sensitivitätsberechnung erschwert.• Governance-Konflikte: Unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Anreizstrukturen zwischen Handel und Risikomanagement führen zu Konfliktpotenzial bei der Modell- und Datenharmonisierung.🛠️ ADVISORI's bewährte Lösungsansätze:• Strategisches Target Operating Model: Entwicklung eines ganzheitlichen Zielbilds für die Daten- und Systemintegration zwischen Front Office und Risikomanagement mit klaren Verantwortlichkeiten und Governance-Strukturen.• Golden Source-Konzept: Etablierung einer gemeinsamen Bewertungs- und Dateninfrastruktur für Front Office und Risikomanagement, die als primäre Quelle für alle FRTB-relevanten Berechnungen dient und Inkonsistenzen eliminiert.• Schrittweise Systemkonvergenz: Pragmatischer Ansatz zur schrittweisen Konvergenz der Bewertungsmethoden zwischen Front Office und Risikomanagement, beginnend mit den kritischsten Produktklassen und Risikofaktoren.• Automatisierte Reconciliation: Implementierung automatisierter Prozesse zur täglichen Abstimmung und Erklärung von Unterschieden zwischen Front-Office- und Risikobewertungen, mit klaren Eskalationspfaden bei signifikanten Abweichungen.• Cross-funktionale Ownership: Etablierung gemeinsamer Verantwortlichkeit für den FRTB-Datenintegrationsprozess durch cross-funktionale Teams aus Handel, Risikomanagement und IT mit gemeinsamen Zielen und Anreizstrukturen.

Question 4

Wie können Banken von einer FRTB Gap-Analyse profitieren, um über die reine Compliance hinaus strategische Vorteile zu erzielen?

Accepted Answer

Eine strategisch konzipierte FRTB Gap-Analyse bietet Banken die Möglichkeit, weit über die bloße Erfüllung regulatorischer Anforderungen hinauszugehen. Sie kann als Katalysator für eine umfassende Transformation der Daten- und Prozesslandschaft dienen und dadurch signifikante strategische Vorteile in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld erschließen.🚀 Strategische Transformationschancen durch FRTB:• Datengetriebene Geschäftsoptimierung: Die für FRTB erforderliche Konsolidierung und Qualitätssteigerung der Markt- und Positionsdaten schafft die Grundlage für präzisere und granularere Geschäftsanalysen, die zu besseren Handels- und Investitionsentscheidungen führen.• Front-to-Risk Integration als Wettbewerbsvorteil: Die Überwindung des klassischen Siloansatzes zwischen Front Office und Risikomanagement ermöglicht eine agilere Produktentwicklung, schnellere Time-to-Market und präziseres Risiko-basiertes Pricing.• Kosteneffiziente IT-Architektur: Die Konsolidierung und Modernisierung der Systemlandschaft im Rahmen der FRTB-Implementierung kann die IT-Betriebskosten signifikant reduzieren und gleichzeitig die Skalierbarkeit und Flexibilität erhöhen.• Analytische Exzellenz: Die verbesserten Datenmodelle und fortschrittlichen Analysefähigkeiten, die für FRTB entwickelt werden, bilden die Grundlage für erweiterte Anwendungen von Machine Learning und KI in Handel und Risikomanagement.💡 ADVISORI's wertsteigernder Analyse-Ansatz:• Potenzialorientierte Gap-Analyse: Unser Ansatz identifiziert nicht nur Compliance-Lücken, sondern systematisch auch damit verbundene Geschäftspotenziale und Transformationschancen für die Bank.• Business Case Integration: Für jedes größere Handlungsfeld entwickeln wir quantifizierte Business Cases, die sowohl Compliance-Aspekte als auch strategische Vorteile und Kosteneinsparungen berücksichtigen.• Synergieorientierte Roadmap: Unsere Implementierungsroadmaps sind so konzipiert, dass sie Synergien mit anderen strategischen Initiativen (z.B. Digitalisierung, Kostenoptimierung, Data Analytics) maximieren.• Flexibles Zielbild: Wir entwickeln flexible Zielarchitekturen, die nicht nur FRTB-Anforderungen erfüllen, sondern auch zukünftige regulatorische Änderungen und Geschäftsanforderungen mit minimalen Anpassungen adressieren können.• Change-Management-Integration: Unsere Gap-Analyse berücksichtigt von Beginn an die organisatorischen und kulturellen Veränderungsaspekte und integriert diese in die Umsetzungsplanung, um den transformativen Wert vollständig zu realisieren.

Question 5

Wie unterscheiden sich die Datenanforderungen zwischen dem Standardansatz (SA-TB) und dem internen Modellansatz (IMA) unter FRTB?

Accepted Answer

Die Datenanforderungen für den Standardansatz (SA-TB) und den internen Modellansatz (IMA) unter FRTB unterscheiden sich fundamental in ihrer Granularität, Komplexität und den damit verbundenen Prozessanforderungen. Diese Unterschiede haben weitreichende Implikationen für die Datenarchitektur und die strategischen Entscheidungen einer Bank bei der FRTB-Implementierung.📊 Datenanforderungen im Standardansatz (SA-TB):• Sensitivitätsbasierte Berechnung: Erfassung und Speicherung tausender Delta-, Vega- und Curvature-Sensitivitäten für jede Position, gegliedert nach präzise definierten Risikofaktoren und Buckets.• Risikofaktor-Mapping: Detaillierte Zuordnung jeder Position zu standardisierten Risikofaktoren und Risikobuckets mit umfangreichen Attributen für die korrekte Klassifizierung.• Default Risk Charge (DRC): Granulare Informationen zu Emittenten, Kreditqualität, Laufzeiten und JTD-Beträgen (Jump-to-Default) für Anleihen, Kredite und Derivate.• Residual Risk Add-On (RRAO): Identifizierung exotischer Instrumente und deren spezifischer Risikokomponenten, die nicht durch die Sensitivitätsanalyse abgedeckt sind.📈 Datenanforderungen im internen Modellansatz (IMA):• Historische Zeitreihen: Umfassende Datenhistorien (10+ Jahre) für alle modellierbaren Risikofaktoren mit täglicher Granularität für Backtesting und Expected Shortfall-Berechnung.• Risikofaktor-Modellierbarkeit: Kontinuierliche Überwachung der Modellierbarkeit jedes Risikofaktors anhand strenger regulatorischer Kriterien ('Real Price Observations') mit komplexen Dokumentationsanforderungen.• P&L-Attribution: Tägliche detaillierte Vergleichsdaten zwischen hypothetischem, tatsächlichem und risikobasiertem P&L auf Trading-Desk-Ebene zur Validierung der Modellfähigkeit.• Stress-Periode-Identifikation: Daten zur Identifikation der relevanten Stress-Perioden für die Expected Shortfall-Berechnung, die kontinuierlich aktualisiert werden müssen.• Non-Modellable Risk Factors (NMRFs): Spezifische Daten zur Identifikation und Kapitalisierung nicht modellierbarer Risikofaktoren.⚖️ Strategische Implikationen der unterschiedlichen Datenanforderungen:• Ressourcen-Trade-off: Der Standardansatz erfordert weniger historische Daten und keine kontinuierliche Modellvalidierung, resultiert jedoch typischerweise in höheren Kapitalanforderungen.• Hybride Implementierungsstrategien: Viele Banken verfolgen einen hybriden Ansatz, bei dem nur ausgewählte Trading Desks mit optimaler Datenverfügbarkeit für den IMA qualifiziert werden.• Investitionsplanung: Dateninfrastruktur-Investitionen sollten strategisch auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse zwischen potenziellen Kapitaleinsparungen durch IMA und den höheren Implementierungs- und Betriebskosten geplant werden.• Flexibilitätsanforderungen: Die Datenarchitektur sollte flexibel genug sein, um einen reibungslosen Übergang zwischen SA-TB und IMA zu ermöglichen, falls Trading Desks die IMA-Qualifikation verlieren.🛠️ ADVISORI's maßgeschneiderte Unterstützung:• Differentielle Gap-Analyse: Präzise Bewertung der Datenlücken für beide Ansätze mit detaillierter Aufwandsschätzung und Machbarkeitsanalyse.• Quantitative Kapitalauswirkungsanalyse: Berechnung der Kapitalunterschiede zwischen SA-TB und IMA für jedes Trading Desk als Entscheidungsgrundlage.• Implementierungspriorisierung: Entwicklung einer Roadmap, die strategisch wichtige Desks für den IMA-Ansatz priorisiert und einen kosteneffizienten Implementierungspfad sicherstellt.

Question 6

Welche zentralen Prozessanpassungen erfordert FRTB im Vergleich zu Basel 2.5 im Marktrisikomanagement?

Accepted Answer

Der Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) erfordert im Vergleich zu Basel 2.5 eine fundamentale Neugestaltung zahlreicher Kernprozesse im Marktrisikomanagement. Diese Prozessanpassungen gehen weit über inkrementelle Veränderungen hinaus und betreffen nahezu alle Aspekte der Handelsbuchsteuerung, Risikomessung und -berichterstattung.🔄 Transformative Prozessanforderungen unter FRTB:• Trading Book vs. Banking Book Zuordnung: Implementierung eines rigorosen, dokumentierten Prozesses zur Zuordnung von Instrumenten zum Handels- oder Bankbuch mit strengen Kriterien für Umwidmungen und aufsichtsrechtlicher Genehmigungspflicht.• Trading Desk-Definition und -Management: Etablierung eines formalen Prozesses zur Definition, Dokumentation und Überwachung von Trading Desks gemäß den strengen regulatorischen Anforderungen, einschließlich präziser Mandatsdefinition und P&L-Attribution.• Tägliche P&L-Erklärung: Implementierung eines täglichen Prozesses zur detaillierten Erklärung und Analyse der P&L-Komponenten auf Trading-Desk-Ebene mit direkter Verknüpfung zwischen Front Office und Risikomanagement.• Risikofaktor-Modellierbarkeitsbeurteilung: Etablierung eines kontinuierlichen Prozesses zur Bewertung und Dokumentation der Modellierbarkeit jedes Risikofaktors anhand der RFET-Kriterien (Risk Factor Eligibility Test) mit umfassender Nachweispflicht.• Fallback-Mechanismen: Entwicklung robuster Prozesse für den Übergang zwischen internen Modellen und Standardansatz, falls Trading Desks die strengen Anforderungen an P&L-Attribution oder Backtesting nicht erfüllen.📋 Prozessuale Herausforderungen im Übergang von Basel 2.5 zu FRTB:• Höhere Governance-Anforderungen: Deutlich strengere Anforderungen an die Dokumentation, Validierung und das Senior Management Reporting mit formalen Eskalationspfaden und aufsichtsrechtlichen Meldepflichten.• Erhöhte Komplexität im Risikomanagement: Notwendigkeit zur parallelen Berechnung und Analyse von Risikokennzahlen nach verschiedenen Ansätzen (SA-TB und IMA) mit konsistenter Aggregation auf Institutsebene.• Erweiterte Validierungsprozesse: Umfassendere und strengere Anforderungen an Modellvalidierung, Backtesting und Stresstesting mit detaillierten Dokumentations- und Nachweispflichten.• Komplexere Datenmanagementprozesse: Notwendigkeit zur Etablierung stringenter Prozesse für Datenqualitätsmanagement, Datenabstimmung und Audit Trails über verschiedene Systeme und Abteilungen hinweg.• Intensivierte Zusammenarbeit zwischen Abteilungen: Erfordernis wesentlich engerer Abstimmungsprozesse zwischen Front Office, Risikomanagement, IT und Finanzen zur Gewährleistung konsistenter Daten und Methodiken.🛠️ ADVISORI's bewährte Methodik zur Prozessanpassung:• Process-Impact-Assessment: Systematische Analyse aller betroffenen Prozesse mit detaillierter Gap-Analyse und Priorisierung notwendiger Anpassungen.• End-to-End-Prozessdesign: Entwicklung optimierter Prozessabläufe unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen, operativer Effizienz und bestehender Organisationsstrukturen.• Governance-Framework-Integration: Einbettung der neuen Prozesse in ein umfassendes Governance-Framework mit klaren Verantwortlichkeiten, Kontrollen und Eskalationswegen.• Prozessautomatisierung: Identifikation von Automatisierungspotentialen zur Effizienzsteigerung und Reduktion operationeller Risiken in den komplexeren FRTB-Prozessen.• Change-Management-Unterstützung: Begleitung der Organisation bei der Implementierung der neuen Prozesse mit gezielten Schulungsmaßnahmen und Stakeholder-Management.

Question 7

Welche technologischen Anforderungen stellt die FRTB-Implementierung an die IT-Infrastruktur und Systemlandschaft?

Accepted Answer

Die Implementierung des Fundamental Review of the Trading Book stellt außergewöhnlich hohe Anforderungen an die IT-Infrastruktur und Systemlandschaft von Finanzinstituten. Diese technologischen Herausforderungen erfordern in vielen Fällen eine grundlegende Neubewertung und Transformation der bestehenden Architektur, um die regulatorischen Anforderungen effizient und nachhaltig erfüllen zu können.💻 Technologische Kernanforderungen für FRTB:• Hochperformante Berechnungskapazität: Exponentiell gestiegener Rechenaufwand für die tägliche Berechnung tausender Sensitivitäten oder umfangreicher Monte-Carlo-Simulationen für Expected Shortfall erfordert massive Skalierung der Berechnungsinfrastruktur.• Erweiterte Datenhaltung: Notwendigkeit zur Speicherung und effizienten Verarbeitung enormer Datenmengen, einschließlich 10+ Jahre historischer Marktdaten in täglicher Granularität für alle Risikofaktoren.• Flexible Aggregationsfähigkeiten: Fähigkeit zur dynamischen Aggregation von Risikokennzahlen über verschiedene Hierarchieebenen (Instrument, Trading Desk, Legal Entity, Konzern) mit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen.• Erweiterte Analysefähigkeiten: Tools zur detaillierten Analyse und Erklärung von Risikotreibern, P&L-Komponenten und Abweichungen zwischen verschiedenen Berechnungsansätzen.• Robuste Workflow-Management-Systeme: Technologische Unterstützung für die komplexen FRTB-Prozesse mit Workflow-Tracking, Genehmigungsmechanismen und Audit Trails.🔄 Architektonische Transformationsanforderungen:• Integration von Front-Office- und Risk-Systemen: Notwendigkeit einer engeren Integration oder Konsolidierung von Handelssystemen und Risikomanagementsystemen zur Sicherstellung konsistenter Bewertungen und Risikometriken.• Datenarchitektur-Optimierung: Entwicklung einer zentralisierten Datenarchitektur mit einheitlichen Datenmodellen und klaren Datenflüssen, die die konsistente Verwendung von Markt-, Positions- und Parameterdaten über alle Systeme hinweg sicherstellt.• Microservice-Architektur: Trend zu modularen, microservice-basierten Architekturen, die höhere Flexibilität, bessere Skalierbarkeit und einfachere Wartbarkeit bieten als monolithische Legacy-Systeme.• Cloud-Migration: Zunehmende Nutzung von Cloud-Technologien für die FRTB-Implementierung, um Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Flexibilität bei Lastspitzen zu gewährleisten.• Real-time Datenverarbeitung: Ausbau der Fähigkeiten zur Echtzeit-Datenverarbeitung für zeitnahe Risikoeinschätzungen, intraday Limit-Monitoring und P&L-Erklärung.🛠️ ADVISORI's technologische Unterstützungsansätze:• IT-Architektur-Assessment: Umfassende Bewertung der bestehenden IT-Landschaft hinsichtlich ihrer FRTB-Readiness mit detaillierter Gap-Analyse und Transformationsempfehlungen.• Make-vs-Buy-Analyse: Strukturierte Evaluierung verfügbarer Vendor-Lösungen im Vergleich zu internen Entwicklungsoptionen unter Berücksichtigung spezifischer Anforderungen, Kosten und Implementierungsrisiken.• Referenzarchitektur-Design: Entwicklung einer zukunftssicheren Zielarchitektur, die nicht nur FRTB-Anforderungen erfüllt, sondern auch für künftige regulatorische Änderungen und Geschäftsanforderungen flexibel genug ist.• Datenmanagement-Optimierung: Konzeption optimierter Datenmodelle und Datenflüsse für FRTB, die Datenredundanzen minimieren und konsistente Datendefinitionen über alle Systeme hinweg sicherstellen.• IT-Implementierungsroadmap: Entwicklung einer priorisierten, phasenweisen Implementierungsroadmap, die technische Abhängigkeiten, regulatorische Fristen und Ressourcenverfügbarkeit berücksichtigt.

Question 8

Wie kann ADVISORI bei der Definition von KPIs und Monitoring-Frameworks für die FRTB-Implementierung unterstützen?

Accepted Answer

Eine erfolgreiche FRTB-Implementierung erfordert ein durchdachtes System von Leistungsindikatoren (KPIs) und Monitoring-Frameworks, um den Fortschritt zu messen, Risiken frühzeitig zu identifizieren und die Nachhaltigkeit der Compliance sicherzustellen. ADVISORI unterstützt Finanzinstitute bei der Entwicklung maßgeschneiderter KPI- und Monitoring-Systeme, die sowohl die Implementierungsphase als auch den laufenden Betrieb abdecken.📊 Mehrdimensionales KPI-Framework für FRTB:• Implementierungs-KPIs: Messgrößen zur Überwachung des Projektfortschritts, der Ressourcennutzung und der termingerechten Erfüllung regulatorischer Meilensteine während der Implementierungsphase.• Datenqualitäts-KPIs: Indikatoren zur kontinuierlichen Überwachung der Vollständigkeit, Aktualität, Konsistenz und Genauigkeit kritischer Daten für FRTB-Berechnungen und -Reporting.• Prozesseffizienz-KPIs: Metriken zur Bewertung der Effizienz und Robustheit implementierter Prozesse, wie Durchlaufzeiten für Berechnungen, Häufigkeit manueller Eingriffe und Prozessfehlerquoten.• Compliance-KPIs: Kennzahlen zur kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, wie P&L-Attribution-Metriken, Backtesting-Ausnahmen und Risikofaktor-Modellierbarkeitsquoten.• Kapitaleffizienz-KPIs: Indikatoren zur Messung der Kapitaleffizienz unter FRTB, wie die Entwicklung der Kapitalanforderungen im Zeitverlauf, Kapitalallokation nach Trading Desks und Diversifikationseffekte.🔍 Komponenten eines robusten FRTB-Monitoring-Frameworks:• Echtzeit-Dashboards: Entwicklung intuitiver, rollenspezifischer Dashboards zur Visualisierung kritischer KPIs für verschiedene Stakeholder, von Händlern über Risikomanager bis zum C-Level.• Automatisierte Alerting-Mechanismen: Implementation automatisierter Frühwarnsysteme, die bei Überschreitung definierter Schwellenwerte oder anomalem Verhalten kritischer Metriken Alarme auslösen.• Hierarchisches Reporting-System: Etablierung eines mehrstufigen Reporting-Systems, das von detaillierten operativen Reports bis zu strategischen Executive Summaries für die Führungsebene reicht.• Trend- und Musteranalyse: Integration analytischer Fähigkeiten zur Erkennung von Trends, Mustern und Anomalien in FRTB-relevanten Metriken über längere Zeiträume.• Dokumentation und Audit Trail: Umfassende Dokumentation aller Monitoring-Aktivitäten, Maßnahmen und Entscheidungen zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Nachweispflichten.🛠️ ADVISORI's Ansatz zur KPI- und Monitoring-Framework-Entwicklung:• Anforderungsanalyse: Detaillierte Erhebung der spezifischen Überwachungsanforderungen verschiedener Stakeholder und regulatorischer Vorgaben als Basis für die Framework-Entwicklung.• KPI-Katalog-Design: Entwicklung eines umfassenden, aber fokussierten Sets von KPIs, die alle kritischen Aspekte der FRTB-Implementierung und -Compliance abdecken.• Schwellenwert-Definition: Erarbeitung sinnvoller Schwellenwerte und Eskalationskriterien für jede KPI basierend auf regulatorischen Anforderungen, Best Practices und institutsspezifischen Gegebenheiten.• Governance-Integration: Einbettung des Monitoring-Frameworks in die bestehende Governance-Struktur mit klaren Verantwortlichkeiten, Eskalationswegen und Entscheidungsprozessen.• Technische Umsetzungsunterstützung: Beratung bei der technischen Implementierung des Monitoring-Systems, von der Datenerfassung über die Berechnung bis zur Visualisierung und Reporting.

Question 9

Wie sollten Banken die Kosten-Nutzen-Analyse zwischen Standardansatz und internem Modellansatz für FRTB strukturieren?

Accepted Answer

Die Entscheidung zwischen Standardansatz (SA-TB) und internem Modellansatz (IMA) für FRTB stellt eine komplexe strategische Weichenstellung dar, die weit über reine Compliance-Überlegungen hinausgeht. Eine fundierte Kosten-Nutzen-Analyse erfordert eine mehrdimensionale Bewertung unter Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Faktoren, die weit in die Zukunft des Handelsgeschäfts reichen.⚖️ Mehrdimensionale Bewertungskriterien für die Ansatzwahl:• Kapitalauswirkungen: Quantitative Analyse der Kapitalunterschiede zwischen SA-TB und IMA auf Desk-, Portfolio- und Institutsebene unter verschiedenen Marktszenarien und Geschäftsstrategien.• Implementierungskosten: Detaillierte Erhebung der einmaligen Investitionskosten für Dateninfrastruktur, Systemanpassungen, Modellentwicklung und Validierung sowie Prozessimplementierung für beide Ansätze.• Laufende Betriebskosten: Bewertung der fortlaufenden Kosten für Datenmanagement, Berechnung, Reporting, Modellvalidierung und aufsichtsrechtliche Prozesse im Regelbetrieb.• Implementierungsrisiken: Analyse der Umsetzungsrisiken hinsichtlich Komplexität, Ressourcenverfügbarkeit, Zeitplan und möglicher regulatorischer Änderungen während der Implementierungsphase.• Geschäftsstrategische Implikationen: Bewertung der Auswirkungen auf das Handelsgeschäft, Produktportfolio, Wettbewerbsposition und strategische Entwicklungsmöglichkeiten.📊 ADVISORI's strukturierter Analyse-Ansatz:• Desk-spezifische Bewertung: Differenzierte Analyse für jeden Trading Desk, da die Kosten-Nutzen-Relation je nach Handelsaktivität, Datenqualität und Komplexität stark variieren kann.• Szenariobasierte Kapitalmodellierung: Berechnung der Kapitalanforderungen unter verschiedenen Marktbedingungen und Portfoliozusammensetzungen zur robusten Entscheidungsfindung.• Stufenweise Implementierungsstrategie: Entwicklung einer phasenweisen Implementierungsstrategie, beginnend mit den Desks mit dem günstigsten Kosten-Nutzen-Verhältnis für den internen Modellansatz.• Hybride Zielarchitektur: Konzeption einer flexiblen IT- und Prozessarchitektur, die sowohl SA-TB als auch IMA unterstützt und einen nahtlosen Übergang zwischen den Ansätzen ermöglicht.• Kontinuierliche Neubewertung: Etablierung eines Frameworks zur regelmäßigen Neubewertung der Kosten-Nutzen-Relation, um auf veränderte Marktbedingungen, Geschäftsstrategien oder regulatorische Entwicklungen reagieren zu können.🔍 Kritische Erfolgsfaktoren für die Entscheidungsfindung:• Datenqualitätsabhängigkeit: Realistische Bewertung der aktuellen Datenqualität und -verfügbarkeit als entscheidender Faktor für die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des internen Modellansatzes.• P&L-Attribution als Schlüsselkriterium: Frühzeitige Bewertung der Fähigkeit zur Erfüllung der strengen P&L-Attributionsanforderungen als entscheidender Indikator für die IMA-Eignung.• Organisatorische Reife: Berücksichtigung der organisatorischen Reife und Erfahrung mit komplexen Risikomodellen als wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche IMA-Implementierung.• Langfristige Geschäftsperspektive: Integration der langfristigen Handelsstrategien und Geschäftsentwicklungspläne in die Entscheidungsfindung, da die FRTB-Implementierung typischerweise einen mehrjährigen Horizont hat.

Question 10

Welche Datenqualitätsanforderungen stellt FRTB und wie kann ein effektives Datenqualitätsmanagement etabliert werden?

Accepted Answer

Die FRTB-Regulierung stellt außergewöhnlich komplexe und umfangreiche Anforderungen an die Dateninfrastruktur und Prozesslandschaft von Banken. Diese übersteigen in ihrer Granularität, Vollständigkeit und Qualität typischerweise bei weitem die bestehenden Fähigkeiten vieler Institute. ADVISORI unterstützt mit einer methodischen Herangehensweise bei der präzisen Identifikation und Priorisierung dieser Lücken.

📊 Kritische FRTB-Datenanforderungen:

• Marktdatengranularität und -historisierung: Erfordernis hochgranularer Marktdaten mit 10+ Jahren Historisierung für Modellvalidierung und Risikoberechnung, einschließlich vollständiger Kurven und Volatilitätsoberflächen für alle relevanten Risikoparameter.

• Risikofaktor-Modellierbarkeit: Notwendigkeit der kontinuierlichen Bewertung und Dokumentation der Modellierbarkeit von Risikofaktoren anhand strenger Kriterien für die Anzahl und Verteilung 'echter' Preisbeobachtungen.

• Attributionsanforderungen: Umfassende Datenintegration zwischen Front Office und Risikomanagement für detaillierte P&L-Attribution auf Desk-Ebene mit extrem hohen Erklärungsanforderungen.

• Non-Modellable Risk Factors (NMRFs): Identifikation, Dokumentation und spezifische Kapitalisierung von nicht modellierbaren Risikofaktoren erfordert neue Datenerfassungs- und Verarbeitungsprozesse.

• Sensitivitätsberechnungen: Strukturierte Erfassung und Speicherung tausender Delta-, Vega- und Curvature-Sensitivitäten für den standardisierten Ansatz.

⚙️ Kritische FRTB-Prozessanforderungen:

• Trading Desk-Definition und -Struktur: Neuorganisation der Handelsaktivitäten gemäß regulatorischen Anforderungen an Trading Desks, inklusive Dokumentation und Genehmigungsprozessen.

• Tägliche P&L-Erklärung: Etablierung täglicher Prozesse zur detaillierten Erklärung der Handelsgewinne und -verluste auf Desk-Ebene mit direkter Anbindung an die Risikosysteme.

• Modellvalidierung und Backtesting: Implementation strenger Validierungsprozesse mit täglichem Backtesting auf Risk-Charge und Trading-Desk-Ebene.

• Fallback-Prozesse: Etablierung robuster Prozesse für den Übergang zwischen internen Modellen und Standardansatz bei Nichteinhaltung der Modellanforderungen.

🛠️ ADVISORI's methodischer Gap-Analyse-Ansatz:

• Systematisches Assessment-Framework: Anwendung eines strukturierten Bewertungsrahmens mit über

300 spezifischen Prüfpunkten zur präzisen Identifikation von Datenlücken und Prozessschwachstellen.

• Heatmap-Methodik: Visualisierung der Lücken nach Kritikalität und Aufwand in einer detaillierten Heatmap zur Unterstützung der Priorisierung und Ressourcenplanung.

• Integrierte Handlungsempfehlungen: Konkrete, praxiserprobte Lösungsansätze für jede identifizierte Lücke, die auf unserer Erfahrung aus zahlreichen FRTB-Implementierungsprojekten basieren.

• Benchmarking: Einordnung der identifizierten Lücken im Vergleich zu Peer-Instituten zur realistischen Einschätzung der eigenen Position und Identifikation von Best Practices.

Question 11

Wie kann die Integration zwischen Marktrisiko und Handelsbereichen für die FRTB-Compliance effektiv gestaltet werden?

Accepted Answer

Die erfolgreiche FRTB-Implementierung erfordert eine beispiellos enge Integration zwischen Marktrisikomanagement und Handelsbereichen. Diese neue Ebene der Zusammenarbeit stellt nicht nur technische und prozessuale, sondern auch erhebliche kulturelle und organisatorische Herausforderungen dar, die ein durchdachtes Integrationskonzept erfordern.🔄 Dimensionen der Integration für FRTB-Compliance:• Datenintegration: Harmonisierung der Marktdaten, Bewertungsmodelle und Berechnungsmethoden zwischen Handels- und Risikosystemen, um eine konsistente Basis für P&L-Attribution und Risikobewertung zu schaffen.• Prozessintegration: Synchronisierung der täglichen Arbeitsabläufe und Zeitpläne zwischen Front Office und Risikomanagement, um zeitnahe, abgestimmte Bewertungen und Analysen zu ermöglichen.• Organisatorische Integration: Schaffung übergreifender Team- und Governance-Strukturen, die traditionelle Silos überwinden und eine gemeinsame Verantwortung für FRTB-Compliance etablieren.• Kulturelle Integration: Entwicklung einer gemeinsamen Sprache und eines geteilten Verständnisses zwischen Händlern und Risikoexperten mit Alignment der Anreizstrukturen und Zielvereinbarungen.• Technologische Integration: Implementierung integrierter oder nahtlos kommunizierender Systemlandschaften, die konsistente Berechnungen und Datenflüsse gewährleisten.🏢 Organisatorische Gestaltungsoptionen für effektive Integration:• Joint Centers of Excellence: Etablierung gemeinsamer Kompetenzteams aus Front Office und Risikomanagement für kritische FRTB-Funktionen wie P&L-Attribution, Modellierbarkeitsbeurteilung und Trading Desk-Definition.• Cross-funktionale Desk-Teams: Bildung desk-spezifischer Teams mit Vertretern aus Handel, Risikomanagement und IT, die gemeinsam für die FRTB-Compliance ihres Bereichs verantwortlich sind.• Integrierte Governance-Strukturen: Implementierung eines mehrstufigen Governance-Frameworks mit gemeinsamen Entscheidungsgremien und klaren Eskalationswegen für FRTB-spezifische Themen.• Rotationsprogramme: Einführung gezielter Rotationen zwischen Handel und Risikomanagement zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses und Aufbau übergreifender Expertise.• Aligned Incentive Structures: Neugestaltung der Anreizsysteme und Leistungsbewertungen, um die gemeinsame Verantwortung für FRTB-Compliance zu reflektieren und Zielkonflikte zu minimieren.🛠️ ADVISORI's integrierter Implementierungsansatz:• Joint Assessment Workshops: Durchführung gemeinsamer Workshops mit Vertretern aus Front Office, Risikomanagement und IT zur Identifikation von Integrationslücken und -herausforderungen.• Integrated Target Operating Model: Entwicklung eines ganzheitlichen Zielbilds für die integrierte Organisation mit detaillierten Rollen, Verantwortlichkeiten und Interaktionsmodellen.• Golden Source Konzeption: Design einer konsistenten Daten- und Methodenlandschaft, die als gemeinsame Referenz für Handel und Risikomanagement dient.• Cultural Alignment Program: Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der kulturellen Konvergenz und des gegenseitigen Verständnisses.• Change Management Begleitung: Umfassende Unterstützung bei der Implementierung der neuen Integrationsstrukturen mit gezielter Kommunikation, Schulung und Coaching der betroffenen Mitarbeiter.

Question 12

Wie können Banken die Herausforderungen bei der Modellierbarkeit von Risikofaktoren unter FRTB effektiv bewältigen?

Accepted Answer

Die Modellierbarkeit von Risikofaktoren stellt eine der größten Herausforderungen bei der Implementierung des internen Modellansatzes (IMA) unter FRTB dar. Die strengen regulatorischen Kriterien für 'Real Price Observations' (RPOs) und deren Nachweis erfordern innovative Ansätze und strategisches Datenmanagement, um die Kapitalisierung als Non-Modellable Risk Factors (NMRFs) zu minimieren.

🔍 Kernherausforderungen der Risikofaktor-Modellierbarkeit:

• Strenge RPO-Kriterien: Die Anforderung von mindestens

24 'echten' Preisbeobachtungen pro Jahr mit maximal einem Monat zwischen aufeinanderfolgenden Beobachtungen für jeden Risikofaktor ist für viele weniger liquide Märkte kaum erfüllbar.

• Komplexe Nachweispflichten: Umfangreiche Dokumentationsanforderungen für jede einzelne Preisbeobachtung, einschließlich Nachweis der 'Echtheit' und Marktrepräsentativität, stellen eine massive operative Herausforderung dar.

• Hohe NMRF-Kapitalaufschläge: Die Kapitalisierung nicht modellierbarer Risikofaktoren führt typischerweise zu deutlich höheren Kapitalanforderungen, was die Wirtschaftlichkeit bestimmter Handelsaktivitäten fundamental in Frage stellen kann.

• Volatilität der Modellierbarkeit: Die dynamische Natur der Modellierbarkeit mit potenziellen monatlichen Änderungen im Status von Risikofaktoren erfordert flexible Systeme und Prozesse.

• Aggregationsherausforderungen: Die Notwendigkeit, modellierbare und nicht modellierbare Risikofaktoren in einem konsistenten Rahmen zu aggregieren, stellt erhebliche methodische und technische Anforderungen.

⚙️ Strategische Lösungsansätze für Modellierbarkeitsherausforderungen:

• Risikofaktor-Optimierung: Überprüfung und Optimierung der Risikofaktor-Taxonomie zur Reduzierung der Anzahl separat zu bewertender Faktoren durch methodisch fundierte Zusammenfassung korrelierter Faktoren.

• Proxying-Frameworks: Entwicklung robuster Methoden zur Ableitung nicht direkt beobachtbarer Risikofaktoren aus modellierbaren Faktoren mit klarer Dokumentation der Zusammenhänge und regulatorischer Akzeptanz.

• Datenpool-Kooperationen: Teilnahme an oder Initiierung von branchenweiten Datenpool-Initiativen zur Erweiterung der verfügbaren Preisbeobachtungen, insbesondere für weniger liquide Märkte.

• Datenlieferanten-Management: Entwicklung einer Strategie zur Optimierung externer Datenquellen und -lieferanten mit spezifischem Fokus auf die Erfüllung der FRTB-Modellierbarkeitsanforderungen.

• Backtesting-Optimierung: Implementation fortschrittlicher Backtesting-Methoden, die die Auswirkungen nicht modellierbarer Risikofaktoren isolieren und deren Einfluss minimieren.

🛠️ ADVISORI's umfassender Unterstützungsansatz:

• Modellierbarkeits-Assessment: Durchführung einer detaillierten Analyse aller relevanten Risikofaktoren hinsichtlich ihrer aktuellen und potenziellen Modellierbarkeit unter FRTB-Kriterien.

• Daten-Sourcing-Strategie: Entwicklung einer optimierten Strategie zur Beschaffung und Verwaltung der benötigten Marktdaten für maximale Modellierbarkeit bei kontrollierten Kosten.

• Methodisches Framework: Konzeption eines robusten methodischen Rahmens für die konsistente Behandlung modellierbarer und nicht modellierbarer Risikofaktoren mit regulatorischer Akzeptanz.

• Prozessdesign: Entwicklung effizienter Prozesse für die kontinuierliche Überwachung, Dokumentation und Berichterstattung zur Risikofaktor-Modellierbarkeit.

• Implementierungsunterstützung: Begleitung bei der technischen Implementierung der erforderlichen Systeme und Prozesse für das Modellierbarkeitsmanagement mit Best-Practice-Ansätzen aus erfolgreichen Projekten.

Question 13

Welche Best Practices empfiehlt ADVISORI für die effiziente Implementierung der FRTB P&L-Attribution und des Backtestings?

Accepted Answer

Die P&L-Attribution (PLA) und das Backtesting stellen unter FRTB besonders anspruchsvolle Anforderungen dar, die über frühere regulatorische Standards deutlich hinausgehen. Ihre erfolgreiche Implementierung ist kritisch für die Qualifikation zum internen Modellansatz (IMA) und erfordert ein durchdachtes Konzept sowie bewährte Implementierungsstrategien.📊 Kernherausforderungen bei PLA und Backtesting unter FRTB:• Strenge Akzeptanzkriterien: Die neuen PLA-Tests (Spearman-Korrelation, Kolmogorov-Smirnov-Test und P-Wert-Test) stellen deutlich höhere Anforderungen an die Übereinstimmung zwischen hypothetischem P&L und risikobasiertem P&L.• Tägliche Durchführung: Erfordernis täglicher PLA-Tests und Backtesting auf Trading-Desk-Ebene mit umfangreicher Dokumentation und Analyse von Ausreißern.• Komplexe Konsequenzen: Strukturiertes 'Traffic Light'-System mit direkten Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen und potenzieller Umstellung auf den Standardansatz bei anhaltenden Verstößen.• Systemübergreifende Konsistenz: Notwendigkeit konsistenter Daten, Modelle und Bewertungsmethoden zwischen Front-Office- und Risikosystemen als Grundvoraussetzung für erfolgreiche PLA.• Granulare Dokumentation: Umfassende Anforderungen an die Dokumentation aller Differenzen, Ausreißer und getroffenen Maßnahmen mit vollständigem Audit Trail.🛠️ ADVISORI's bewährte Implementierungsstrategien:• Front-to-Risk Harmonisierung: Systematische Harmonisierung der Bewertungsmodelle, Marktdatenquellen und Berechnungsmethoden zwischen Front Office und Risikomanagement als fundamentale Grundlage.• Stufenweise Umsetzung: Implementierung in Phasen, beginnend mit weniger komplexen Trading Desks und Produkten, um frühe Erfolge zu erzielen und Erfahrungen für komplexere Bereiche zu sammeln.• Automatisierte PLA-Plattform: Entwicklung einer integrierten Plattform für automatisierte PLA-Berechnungen, Visualisierung, Analyse von Ausreißern und Dokumentation mit minimalen manuellen Eingriffen.• Erweiterte Analysekapazitäten: Implementation fortschrittlicher Analysetools zur granularen Zerlegung und Erklärung von P&L-Differenzen, die über die regulatorischen Mindestanforderungen hinausgehen.• Proaktives Outlier-Management: Etablierung eines strukturierten Prozesses zur frühzeitigen Identifikation potenzieller Ausreißer und proaktiven Implementierung von Korrekturmaßnahmen vor regulatorischen Konsequenzen.🔄 Integrierter Implementierungsansatz von ADVISORI:• Comprehensive Gap Assessment: Detaillierte Analyse bestehender PLA- und Backtesting-Fähigkeiten mit präziser Identifikation von Lücken und Verbesserungspotenzialen.• Target Operating Model: Entwicklung eines ganzheitlichen Zielbilds für PLA und Backtesting, das Prozesse, Organisation, Governance und Technologie umfasst.• Testphase vor Implementierung: Durchführung einer ausgedehnten Testphase mit historischen Daten zur Identifikation potenzieller Problembereiche und Optimierung der Methoden vor der vollständigen Implementierung.• Eskalations- und Governance-Framework: Etablierung eines klaren Frameworks für die Eskalation von PLA- und Backtesting-Verstößen mit definierten Verantwortlichkeiten und Maßnahmenprotokollen.• Continuous Improvement Cycle: Implementation eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zur laufenden Optimierung der PLA- und Backtesting-Methoden basierend auf gesammelten Erfahrungen und regulatorischem Feedback.

Question 14

Wie unterstützt ADVISORI bei der Entwicklung einer FRTB-Datenarchitektur, die sowohl regulatorische Anforderungen erfüllt als auch geschäftlichen Mehrwert schafft?

Accepted Answer

Eine zukunftsorientierte FRTB-Datenarchitektur sollte nicht nur die regulatorischen Anforderungen erfüllen, sondern gleichzeitig als strategisches Asset für die Bank dienen und geschäftlichen Mehrwert generieren. ADVISORI unterstützt Finanzinstitute bei der Konzeption und Implementierung einer solchen dualen Datenarchitektur, die Compliance und Wertschöpfung intelligent verbindet.🔄 Duale Zielsetzung einer optimalen FRTB-Datenarchitektur:• Regulatorische Compliance: Vollständige Erfüllung aller FRTB-spezifischen Datenanforderungen mit der notwendigen Granularität, Historisierung, Qualität und Nachverfolgbarkeit für interne Modelle und Standardansatz.• Geschäftlicher Mehrwert: Schaffung einer Dateninfrastruktur, die über Compliance hinaus Wettbewerbsvorteile durch verbesserte Geschäftseinblicke, effizientere Prozesse und Unterstützung neuer Geschäftsmodelle bietet.• Zukunftssicherheit: Entwicklung einer flexiblen Architektur, die nicht nur aktuelle FRTB-Anforderungen, sondern auch zukünftige regulatorische Änderungen und Geschäftsanforderungen mit minimalen Anpassungen adressieren kann.• Kosteneffizienz: Optimierung der Total Cost of Ownership durch intelligente Wiederverwendung von Daten, Konsolidierung redundanter Systeme und Automatisierung manueller Prozesse.• Skalierbarkeit: Gewährleistung ausreichender Skalierbarkeit für wachsende Datenvolumina, zunehmende Komplexität und höhere Performance-Anforderungen über die Zeit.📊 Kernkomponenten einer wertschöpfenden FRTB-Datenarchitektur:• Zentrales Marktdatenrepository: Etablierung eines zentralen Repositories für alle FRTB-relevanten Marktdaten mit standardisierten Datenmodellen, robusten Qualitätskontrollen und umfassender Historisierung.• Integrierte Risikofaktormodellierung: Entwicklung einer konsistenten Plattform für die Risikofaktormodellierung, die sowohl regulatorische als auch geschäftliche Anwendungen unterstützt.• Einheitliche Positionsdatenplattform: Implementierung einer einheitlichen Plattform für Positionsdaten, die Front Office, Risikomanagement und Finance mit konsistenten Informationen versorgt.• Flexibles Berechnungs-Framework: Schaffung eines modularen Berechnungs-Frameworks, das verschiedene regulatorische und geschäftliche Anwendungen mit wiederverwendbaren Komponenten unterstützt.• Advanced Analytics Layer: Integration einer Analyseschicht, die auf den FRTB-Daten aufbaut und fortschrittliche Geschäftsanalysen, Szenarioanalysen und Entscheidungsunterstützung ermöglicht.🛠️ ADVISORI's Methodik für die Datenarchitekturentwicklung:• Business-Value-Assessment: Systematische Identifikation potenzieller Geschäftswerte, die aus der FRTB-Dateninfrastruktur generiert werden können, über reine Compliance hinaus.• Current-State-Analyse: Detaillierte Bewertung der bestehenden Datenarchitektur mit Fokus auf Lücken, Redundanzen und Optimierungspotenziale im Kontext von FRTB und Geschäftsanforderungen.• Target-State-Konzeption: Entwicklung einer Zielarchitektur, die regulatorische Anforderungen und identifizierte Geschäftswertpotenziale in einem kohärenten Framework integriert.• Gap-Analyse und Roadmap: Erstellung einer priorisierten Implementierungsroadmap, die regulatorische Fristen berücksichtigt und gleichzeitig frühzeitige geschäftliche Mehrwerte sicherstellt.• Implementierungsunterstützung: Begleitung der schrittweisen Implementierung mit kontinuierlicher Validierung sowohl der regulatorischen Compliance als auch der realisierten Geschäftswerte.

Question 15

Welche Change-Management-Strategien empfiehlt ADVISORI für eine erfolgreiche FRTB-Implementierung in großen Finanzinstituten?

Accepted Answer

Die erfolgreiche Implementierung von FRTB erfordert mehr als technische Expertise und regulatorisches Know-how – sie verlangt ein durchdachtes Change Management, das die tiefgreifenden organisatorischen, prozessualen und kulturellen Veränderungen effektiv begleitet. ADVISORI's Erfahrung zeigt, dass das Change Management oft den entscheidenden Unterschied zwischen erfolgreichen und problematischen FRTB-Implementierungen ausmacht.🔄 Besondere Change-Management-Herausforderungen bei FRTB:• Funktionsübergreifende Transformation: FRTB erfordert eine beispiellos enge Zusammenarbeit zwischen traditionell getrennten Bereichen wie Front Office, Risikomanagement, IT und Finance, was etablierte Silos und Arbeitsweisen fundamental herausfordert.• Kulturelle Unterschiede: Überbrückung signifikanter kultureller Unterschiede zwischen Handelsbereichen und Risikomanagement, die unterschiedliche Prioritäten, Sprachen und Arbeitsweisen haben.• Komplexitätsbarrieren: Vermittlung der hochkomplexen FRTB-Anforderungen und ihrer Implikationen an verschiedene Stakeholder mit unterschiedlichem technischem Hintergrund und Verständnis.• Langfristige Transformation: Management einer mehrjährigen Transformationsinitiative mit nachhaltiger Motivation und Engagement aller Beteiligten über einen langen Zeitraum.• Parallele Veränderungsinitiativen: Koordination mit zahlreichen anderen regulatorischen und strategischen Initiativen, die um dieselben Ressourcen und Aufmerksamkeit konkurrieren.🛠️ ADVISORI's bewährte Change-Management-Strategien:• Executive Sponsorship-Modell: Etablierung eines starken Executive-Sponsorship-Modells mit klarem Commitment der obersten Führungsebene und aktiver Einbindung in kritische Entscheidungen und Kommunikation.• Integriertes Stakeholder-Management: Systematische Identifikation aller relevanten Stakeholder mit detaillierter Analyse ihrer Interessen, Einflussfaktoren und potenziellen Widerstände als Basis für zielgerichtete Engagement-Strategien.• Mehrstufige Kommunikationsstrategie: Entwicklung einer differenzierten Kommunikationsstrategie mit stakeholderspezifischen Botschaften, Kanälen und Formaten, die komplexe FRTB-Themen adressatengerecht vermittelt.• Business Change Network: Aufbau eines Netzwerks von Change Agents in allen betroffenen Bereichen, die als Multiplikatoren, Feedback-Kanäle und lokale Unterstützer der Veränderung fungieren.• Impact-Analyse und Readiness-Assessment: Durchführung detaillierter Analysen der Veränderungsauswirkungen auf verschiedene Rollen und systematische Bewertung der Veränderungsbereitschaft als Basis für gezielte Maßnahmen.📈 ADVISORI's integrierter Change-Management-Ansatz:• Change-Impact-Mapping: Systematische Kartierung aller FRTB-induzierten Veränderungen auf Prozesse, Systeme, Organisationsstrukturen und Rollen als Grundlage für das Change Management.• Segmentierte Change-Strategie: Entwicklung differenzierter Change-Strategien für verschiedene Stakeholdergruppen mit maßgeschneiderten Ansätzen für Trading Desks, Risikomanagement, IT und Führungsebenen.• Capability Development Framework: Erstellung eines umfassenden Frameworks zur Entwicklung der benötigten Fähigkeiten und Kompetenzen für die FRTB-Implementierung und den nachhaltigen Betrieb.• Agiles Change Management: Anwendung agiler Prinzipien im Change Management mit iterativen Feedback-Schleifen, kontinuierlicher Anpassung und inkrementeller Implementierung von Veränderungen.• Kulturelle Transformationsinitiative: Begleitung der kulturellen Transformation mit gezielten Maßnahmen zur Förderung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit, des gemeinsamen Verständnisses und der kollektiven Verantwortung für FRTB-Compliance.

Question 16

Wie unterstützt ADVISORI bei der Entwicklung eines Vendor-Management-Frameworks für FRTB-Implementierungen mit externen Lösungsanbietern?

Accepted Answer

Die Zusammenarbeit mit externen Lösungsanbietern ist für viele Banken ein zentraler Bestandteil ihrer FRTB-Implementierungsstrategie. Ein strukturiertes Vendor-Management-Framework ist entscheidend, um die Komplexität dieser Partnerschaften zu beherrschen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und den maximalen Wert aus den externen Lösungen zu ziehen. ADVISORI unterstützt Finanzinstitute bei der Entwicklung und Implementierung eines solchen maßgeschneiderten Frameworks.🔍 Besondere Herausforderungen im FRTB-Vendor-Management:• Regulatorische Verantwortung: Trotz Nutzung externer Lösungen verbleibt die regulatorische Verantwortung vollständig beim Finanzinstitut, was ein tiefes Verständnis und strenge Kontrolle der externen Lösungen erfordert.• Komplexe Integration: FRTB-Lösungen müssen in eine komplexe, oft historisch gewachsene Systemlandschaft integriert werden, was erhebliche technische und prozessuale Herausforderungen mit sich bringt.• Methodische Transparenz: Regulatorische Anforderungen an die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der verwendeten Methoden und Modelle erfordern detailliertes Verständnis der Vendor-Lösungen.• Anpassungsbedarf: Standard-Lösungen müssen oft erheblich an institutsspezifische Anforderungen, Datenstrukturen und Prozesse angepasst werden, was komplexe Spezifikations- und Änderungsprozesse erfordert.• Multi-Vendor-Landschaft: Viele Institute setzen auf mehrere spezialisierte Anbieter für verschiedene FRTB-Komponenten, was die Koordination und Integration zusätzlich erschwert.📋 Kernkomponenten eines effektiven FRTB-Vendor-Management-Frameworks:• Strukturierter Auswahlprozess: Etablierung eines systematischen, mehrstufigen Evaluations- und Auswahlprozesses mit klar definierten Kriterien, die sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen umfassen.• Vertragsmanagement-Framework: Entwicklung eines umfassenden Vertragsmanagement-Frameworks mit klaren SLAs, Eskalationswegen, Compliance-Anforderungen und Ausstiegsszenarien für FRTB-spezifische Aspekte.• Integrationsarchitektur: Konzeption einer robusten Integrationsarchitektur, die die nahtlose Einbindung externer Lösungen in die bestehende Systemlandschaft ermöglicht und gleichzeitig zukünftige Flexibilität gewährleistet.• Validierungs- und Kontrollmechanismen: Implementierung strenger Validierungs- und Kontrollmechanismen zur kontinuierlichen Überprüfung der Korrektheit, Vollständigkeit und Compliance der Vendor-Lösungen.• Kollaborationsmodell: Etablierung eines strukturierten Kollaborationsmodells für die tägliche Zusammenarbeit, Problemlösung und Weiterentwicklung mit klaren Kommunikationswegen und Verantwortlichkeiten.🛠️ ADVISORI's Unterstützungsansatz für das FRTB-Vendor-Management:• Vendor-Strategie-Entwicklung: Unterstützung bei der Entwicklung einer kohärenten Vendor-Strategie, die optimale Make-vs-Buy-Entscheidungen für verschiedene FRTB-Komponenten basierend auf institutsspezifischen Faktoren ermöglicht.• RFP-Prozess-Design: Konzeption und Begleitung maßgeschneiderter RFP-Prozesse für FRTB-Lösungen mit detaillierten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungskatalogen und strukturierten Evaluationsmethoden.• Vertragsprüfung und -verhandlung: Unterstützung bei der Prüfung und Verhandlung von Verträgen mit FRTB-Lösungsanbietern, mit besonderem Fokus auf regulatorische Compliance, SLAs und langfristige Partnerschaftsmodelle.• Integrationsplanung: Entwicklung detaillierter Integrationspläne für externe FRTB-Lösungen, die technische, prozessuale und organisatorische Aspekte berücksichtigen und Risiken proaktiv adressieren.• Vendor-Performance-Management: Etablierung eines systematischen Performance-Management-Frameworks zur kontinuierlichen Bewertung und Optimierung der Vendor-Beziehungen über den gesamten FRTB-Lebenszyklus.

Question 17

Wie kann eine effektive Governance-Struktur für die FRTB-Implementierung und den dauerhaften Betrieb gestaltet werden?

Accepted Answer

Eine robuste Governance-Struktur ist ein kritischer Erfolgsfaktor sowohl für die FRTB-Implementierung als auch für den nachhaltigen Betrieb. Sie bildet das Fundament für klare Entscheidungswege, effektives Risikomanagement und die Sicherstellung regulatorischer Compliance. ADVISORI unterstützt Finanzinstitute bei der Konzeption und Implementierung maßgeschneiderter FRTB-Governance-Frameworks.📋 Kernelemente einer effektiven FRTB-Governance-Struktur:• Mehrstufige Entscheidungsgremien: Etablierung einer klaren Hierarchie von Entscheidungsgremien, vom operativen FRTB-Steering-Committee bis zum Board-Level-Oversight, mit definierten Verantwortlichkeiten und Eskalationswegen.• Integrierte Front-Risk-Governance: Schaffung gemeinsamer Governance-Strukturen zwischen Front Office und Risikomanagement zur Überbrückung traditioneller Silos und Förderung einer gemeinsamen Verantwortung für FRTB-Compliance.• Klare Rollenverteilung: Präzise Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten aller an der FRTB-Implementierung und dem Betrieb beteiligten Stakeholder, von den Trading Desks über Risikomanagement und IT bis zur Geschäftsleitung.• Dokumentations- und Nachweispflichten: Etablierung robuster Prozesse zur Dokumentation aller FRTB-relevanten Entscheidungen, Methodiken und Validierungen, die den strengen regulatorischen Nachweisanforderungen gerecht werden.• Unabhängige Kontrollfunktionen: Implementation unabhängiger Validierungs- und Kontrollfunktionen mit direkten Reporting-Linien an die Geschäftsleitung, um die erforderliche Objektivität und kritische Prüfung sicherzustellen.🔄 Phasenspezifische Governance-Anforderungen:• Implementierungsphase: Governance-Strukturen für die Projektphase mit Fokus auf klare Entscheidungswege, effektives Ressourcenmanagement und stringentes Projektcontrolling.• Übergangsphase: Spezifische Governance-Mechanismen für die kritische Übergangsphase vom Projekt zum Regelbetrieb mit besonderem Fokus auf Risikominimierung und Wissenstransfer.• Regelbetrieb: Nachhaltige Governance-Strukturen für den dauerhaften FRTB-Betrieb mit Fokus auf kontinuierliche Compliance-Sicherstellung, Performance-Monitoring und kontinuierliche Verbesserung.• Krisenmanagement: Dedizierte Governance-Prozesse für Krisensituationen, wie signifikante Backtesting-Ausnahmen oder Modellversagen, mit klaren Handlungsanweisungen und Eskalationswegen.🛠️ ADVISORI's umfassender Governance-Design-Ansatz:• Gap-Analyse: Systematische Bewertung bestehender Governance-Strukturen im Kontext der FRTB-Anforderungen mit präziser Identifikation von Lücken und Verbesserungspotenzialen.• Governance-Zielmodell: Entwicklung eines maßgeschneiderten Governance-Zielmodells, das regulatorische Anforderungen, institutsspezifische Faktoren und Best Practices integriert.• Implementierungsunterstützung: Begleitung bei der schrittweisen Implementierung der neuen Governance-Strukturen, einschließlich der Entwicklung von Terms of Reference, Prozessdefinitionen und Berichtsformaten.• Training und Sensibilisierung: Durchführung gezielter Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für alle relevanten Stakeholder zur Sicherstellung eines gemeinsamen Verständnisses der Governance-Anforderungen.• Kontinuierliche Optimierung: Etablierung eines Frameworks zur regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung der Governance-Strukturen basierend auf operativen Erfahrungen und regulatorischen Entwicklungen.

Question 18

Welche Ansätze zur Kosten- und Ressourcenoptimierung empfiehlt ADVISORI bei der FRTB-Implementierung?

Accepted Answer

Die Implementierung des Fundamental Review of the Trading Book stellt für viele Finanzinstitute eine erhebliche Investition dar, sowohl in Bezug auf finanzielle Ressourcen als auch auf Personalkapazitäten. Eine durchdachte Kosten- und Ressourcenoptimierungsstrategie ist daher von zentraler Bedeutung, um die Implementierung effizient zu gestalten und den langfristigen Return on Investment zu maximieren.💰 Strategische Ansätze zur Kostenoptimierung bei FRTB:• Priorisierungsmethodik: Entwicklung einer systematischen Priorisierungsmethodik für FRTB-Maßnahmen basierend auf regulatorischer Dringlichkeit, Kapitalauswirkungen und Implementierungsaufwand, um die verfügbaren Ressourcen optimal zu allokieren.• Phasenangepasste Ressourcenplanung: Implementierung einer dynamischen Ressourcenplanung, die sich an den verschiedenen Projektphasen orientiert und einen effizienten Mix aus internen Mitarbeitern, externen Beratern und Offshore-Ressourcen sicherstellt.• Systemkonsolidierung: Identifikation und Konsolidierung redundanter Systeme und Datenquellen im Rahmen der FRTB-Implementierung, um langfristige Betriebskosten zu senken und Komplexität zu reduzieren.• Automatisierungsstrategie: Entwicklung einer umfassenden Automatisierungsstrategie für manuelle, ressourcenintensive Prozesse in Bereichen wie Datenmanagement, P&L-Attribution und Reporting, um laufende Betriebskosten zu minimieren.• Hybride Implementierungsmodelle: Evaluierung hybrider Implementierungsmodelle, die den Standardansatz für bestimmte Trading Desks und den internen Modellansatz für andere kombinieren, basierend auf einer detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse.🔄 Operative Effizienzsteigerungen in der FRTB-Implementierung:• Agile Implementierungsmethodik: Anwendung agiler Prinzipien in der FRTB-Implementierung mit kurzen Iterationszyklen, früher Validierung und kontinuierlicher Anpassung, um Ressourcenverschwendung durch Fehlentwicklungen zu minimieren.• Wiederverwendbare Komponenten: Identifikation und Entwicklung wiederverwendbarer Komponenten für verschiedene FRTB-Funktionen (Datenmanagement, Berechnung, Reporting), die über verschiedene Trading Desks und Risikokategorien hinweg genutzt werden können.• Vendor-Lösungsoptimierung: Strategische Nutzung von Vendor-Lösungen für Standardfunktionalitäten bei gleichzeitiger Fokussierung interner Ressourcen auf institutsspezifische Anforderungen und strategische Differenzierungsbereiche.• Cross-funktionale Teams: Etablierung cross-funktionaler Teams mit Vertretern aus Front Office, Risikomanagement und IT, um Kommunikationsaufwand zu reduzieren und effizientere Entscheidungsprozesse zu ermöglichen.• Knowledge-Management-Framework: Implementierung eines strukturierten Knowledge-Management-Frameworks zur Sicherung und effizienten Weitergabe von FRTB-spezifischem Wissen, um Einarbeitungszeiten zu verkürzen und Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen zu reduzieren.🛠️ ADVISORI's Optimierungsansatz für FRTB-Implementierungen:• Cost-Benefit-Analysis: Durchführung detaillierter Kosten-Nutzen-Analysen für verschiedene Implementierungsoptionen mit quantitativer Bewertung der Kapitalauswirkungen, Implementierungskosten und laufenden Betriebskosten.• Resource-Optimization-Framework: Entwicklung eines maßgeschneiderten Frameworks zur kontinuierlichen Optimierung des Ressourceneinsatzes über den gesamten FRTB-Implementierungszyklus.• Process-Efficiency-Assessment: Systematische Bewertung aller FRTB-relevanten Prozesse hinsichtlich ihrer Effizienz mit konkreten Optimierungsempfehlungen und Automatisierungspotenzialen.• Technology-Stack-Rationalization: Analyse der bestehenden und geplanten Technologiekomponenten mit Fokus auf Konsolidierungspotenziale, Redundanzabbau und Betriebskostenoptimierung.• Implementation-Roadmap-Optimization: Kritische Überprüfung und Optimierung der Implementierungsroadmap zur Sicherstellung einer kosteneffizienten Umsetzung bei gleichzeitiger Einhaltung regulatorischer Fristen.

Question 19

Wie unterstützt ADVISORI bei der Entwicklung einer FRTB-Teststrategie, die regulatorische Anforderungen und operative Effizienz vereint?

Accepted Answer

Eine durchdachte Teststrategie ist ein kritischer Erfolgsfaktor für die FRTB-Implementierung. Sie sichert nicht nur die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, sondern minimiert auch Implementierungsrisiken und gewährleistet die operative Zuverlässigkeit. ADVISORI unterstützt Finanzinstitute bei der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter FRTB-Teststrategien, die regulatorische Compliance und operative Exzellenz in einem effizienten Framework vereinen.🧪 Mehrdimensionale Testanforderungen unter FRTB:• Funktionale Testdimensionen: Umfassende Validierung aller funktionalen Anforderungen, von der korrekten Berechnung regulatorischer Kennzahlen über die Risikofaktor-Modellierbarkeit bis zur P&L-Attribution und dem Backtesting.• Nicht-funktionale Testdimensionen: Systematische Überprüfung nicht-funktionaler Anforderungen wie Performance, Skalierbarkeit, Datenvolumen und Verarbeitungszeiten, die für den täglichen FRTB-Betrieb kritisch sind.• Datenqualitätstests: Spezifische Tests zur Validierung der Datenqualität, -vollständigkeit und -konsistenz über alle FRTB-relevanten Datenquellen und Systeme hinweg.• Integrationstests: Umfassende Prüfung der korrekten Integration zwischen verschiedenen Systemkomponenten, von Handelssystemen über Marktdatenrepositories bis zu Risikoberechnungs- und Reportingplattformen.• Regulatorische Compliance-Tests: Dedizierte Tests zur Sicherstellung der vollständigen Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen, einschließlich spezifischer Validierungen für interne Modelle und Standardansatz.📋 Schlüsselkomponenten einer effektiven FRTB-Teststrategie:• Test-Governance-Framework: Etablierung einer klaren Governance-Struktur für das Testmanagement mit definierten Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozessen.• Risikobasierter Testansatz: Implementierung eines risikobasierten Testansatzes, der Testressourcen auf die kritischsten und risikobehaftetsten Bereiche konzentriert.• Automatisierte Testinfrastruktur: Entwicklung einer robusten automatisierten Testinfrastruktur zur Effizienzsteigerung, Fehlerreduktion und Ermöglichung kontinuierlicher Regressionstests bei Systemänderungen.• Umfassendes Testdatenmanagement: Etablierung eines systematischen Testdatenmanagements mit repräsentativen Testdatensätzen für verschiedene Marktszenarien und Extremsituationen.• Phasenorientierter Testansatz: Strukturierung des Testprozesses in klar definierte Phasen von Unit-Tests über Integrationstests bis zu User-Acceptance-Tests und regulatorischen Validierungen.🛠️ ADVISORI's differenzierter Unterstützungsansatz:• Test-Strategy-Assessment: Detaillierte Bewertung bestehender Testansätze und -kapazitäten im Kontext der FRTB-Anforderungen mit präziser Identifikation von Lücken und Optimierungspotenzialen.• Maßgeschneiderte Teststrategie: Entwicklung einer umfassenden, institutsgerechten Teststrategie, die regulatorische Anforderungen, institutsspezifische Risikofaktoren und operative Effizienzaspekte integriert.• Test-Case-Development: Unterstützung bei der Entwicklung detaillierter Testfälle für alle kritischen FRTB-Funktionalitäten, basierend auf regulatorischen Anforderungen und Best Practices aus erfolgreichen Implementierungen.• Testautomatisierungs-Framework: Konzeption und Implementierungsunterstützung für ein effizientes Testautomatisierungs-Framework, das den spezifischen Anforderungen der FRTB-Implementierung gerecht wird.• Testmanagement und -begleitung: Umfassende Unterstützung beim Testmanagement, von der Testplanung und -koordination bis zur Auswertung der Testergebnisse und der Nachverfolgung identifizierter Issues.

Question 20

Wie können Banken die FRTB-Implementierung nutzen, um ihre gesamte Marktrisikomanagement-Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten?

Accepted Answer

Die FRTB-Implementierung bietet Banken die einmalige Gelegenheit, ihre gesamte Marktrisikomanagement-Infrastruktur fundamental zu modernisieren und zukunftssicher zu gestalten. Mit einem strategischen Ansatz kann die notwendige regulatorische Investition in einen langfristigen Wettbewerbsvorteil transformiert werden, der weit über reine Compliance hinausgeht.🚀 Strategische Modernisierungschancen durch FRTB:• Technologische Modernisierung: Nutzung der FRTB-Implementierung als Katalysator für die Modernisierung veralteter Technologien, die Migration zu Cloud-basierten Lösungen und die Einführung skalierbarer, flexibler Architekturen.• Datenmanagement-Transformation: Entwicklung einer zukunftsfähigen Datenmanagement-Infrastruktur, die nicht nur FRTB-Anforderungen erfüllt, sondern auch als Grundlage für datengetriebene Geschäftsstrategien und fortschrittliche Analysen dient.• Prozessoptimierung und Automatisierung: Redesign traditioneller manueller und fragmentierter Prozesse zu durchgängig automatisierten, integrierten Workflows, die Effizienz steigern und operationelle Risiken reduzieren.• Organisatorische Neuausrichtung: Überwindung historisch gewachsener Silos zwischen Front Office, Risikomanagement und Finance durch neue, integrierte Organisationsmodelle, die agilere Entscheidungsfindung und Innovation fördern.• Analytische Exzellenz: Aufbau fortschrittlicher analytischer Fähigkeiten, die über regulatorische Mindestanforderungen hinausgehen und differenzierende Einblicke für strategische Geschäftsentscheidungen liefern.📊 Zukunftssichere Designprinzipien für die Marktrisikomanagement-Infrastruktur:• Modulare Architektur: Implementierung einer hochmodularen Architektur, die flexibel auf zukünftige regulatorische Änderungen und Geschäftsanforderungen angepasst werden kann, ohne umfangreiche Restrukturierungen zu erfordern.• API-first Ansatz: Konsequente Anwendung eines API-first Ansatzes, der eine nahtlose Integration zwischen verschiedenen Komponenten ermöglicht und die Einbindung neuer Technologien und Services erleichtert.• Skalierbare Cloud-Infrastruktur: Nutzung skalierbarer Cloud-Technologien, die dynamisch an wechselnde Last- und Komplexitätsanforderungen angepasst werden können und gleichzeitig Kosteneffizienz sicherstellen.• Echtzeit-Fähigkeiten: Entwicklung von Echtzeit-Berechnungs- und Analysefähigkeiten, die über die täglichen regulatorischen Anforderungen hinausgehen und intraday Risikosteuerung und Entscheidungsunterstützung ermöglichen.• Self-Service-Analytics: Integration fortschrittlicher Self-Service-Analytics-Funktionen, die Händlern, Risikomanagern und Führungskräften intuitive Werkzeuge für tiefgehende Analysen ohne IT-Abhängigkeit bieten.🛠️ ADVISORI's zukunftsorientierter Transformationsansatz:• Strategic Vision Workshop: Durchführung von Vision-Workshops mit Führungskräften zur Entwicklung einer strategischen Vision für die Marktrisikomanagement-Infrastruktur der Zukunft, die über reine FRTB-Compliance hinausgeht.• Capability-Based Assessment: Systematische Bewertung der bestehenden Fähigkeiten im Vergleich zu den strategischen Zielen und Zukunftsanforderungen mit präziser Identifikation von Transformationsbedarfen.• Future-State Architecture: Entwicklung einer zukunftssicheren Zielarchitektur, die aktuelle regulatorische Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Innovationen und Wettbewerbsvorteile legt.• Transformations-Roadmap: Erstellung einer mehrjährigen Transformations-Roadmap, die die FRTB-Implementierung mit strategischen Modernisierungsinitiativen verbindet und einen klaren Pfad zur Zukunftsvision aufzeigt.• Innovationsförderung: Unterstützung bei der Identifikation und Evaluierung innovativer Technologien und Ansätze, die das Marktrisikomanagement grundlegend transformieren können, von Advanced Analytics über KI bis zu Blockchain.

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