Komplexe Regulatorik erfolgreich implementieren

FRTB: Handelsbuch-Regulierung nach Basel IV

Der Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) reformiert die Marktrisiko-Kapitalanforderungen für Banken grundlegend.

  • 01Reduzierung der Kapitalanforderungen durch optimierte Modellierung
  • 02Compliance mit den strengen FRTB-Anforderungen
  • 03Effiziente Implementierung von Standardansatz und IMA
  • 04Minimierung der Auswirkungen auf Ihre Handelsstrategie und Profitabilität
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11+Jahre Erfahrung
120+Mitarbeitende
540+Projekte
ISO 27001zertifiziert

FRTB: Neue Marktrisiko-Anforderungen fur Banken

Die Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) ist ein umfassendes Regelwerk des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, das die Kapitalanforderungen für Marktrisiken grundlegend verändert. Wir unterstützen Banken bei der effizienten Umsetzung dieser komplexen Anforderungen.

Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum zur erfolgreichen Implementierung der FRTB-Anforderungen. Von der Gap-Analyse über die Implementierung bis zur kontinuierlichen Optimierung, wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres FRTB-Projekts.

2 Leistungsbausteine

Was wir für Sie übernehmen

Einzeln buchbar oder als durchgängiges Programm.

01

FRTB Gap-Analyse und Auswirkungsbewertung

Wir analysieren Ihre aktuelle Handelsbuchstruktur und Risikomanagementsysteme, um Lücken zu identifizieren und die Auswirkungen der FRTB-Anforderungen auf Ihr Kapital und Ihre Handelsaktivitäten zu bewerten.

  • Detaillierte Analyse der Handelsbuchstruktur und Risikomodelle
  • Bewertung der Auswirkungen auf Kapitalanforderungen
  • Identifikation von Optimierungspotenzialen
  • Entwicklung eines strukturierten Implementierungsplans
02

Implementierung von FRTB-Lösungen

Wir unterstützen Sie bei der effizienten Implementierung der FRTB-Anforderungen, vom Standardansatz bis zur Vorbereitung für die IMA-Zulassung.

  • Implementierung des Standardansatzes (SA)
  • Unterstützung bei der IMA-Zulassung und Implementierung
  • Optimierung der Datenarchitektur und IT-Infrastruktur
  • Integration in bestehende Risikomanagementsysteme

5 Phasen

Unser Vorgehen

Wir unterstützen Sie mit einem strukturierten und praxiserprobten Ansatz bei der Implementierung der FRTB-Anforderungen, der auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

  1. Detaillierte Gap-Analyse und Auswirkungsbewertung

  2. Entwicklung einer maßgeschneiderten Implementierungsstrategie

  3. Optimierung der Daten- und IT-Infrastruktur

  4. Implementierung und Validierung der Modelle und Prozesse

  5. Kontinuierliche Optimierung und Anpassung an regulatorische Entwicklungen

Ansprechpartner

Melanie Düring

Head of Risikomanagement

+49 69 913 113-01 info@advisori.de
Wir unterstützen Institute dabei, FRTB-Anforderungen effizient und wirkungsvoll umzusetzen, mit Strategien, die Kapitalbelastung gezielt reduzieren und gleichzeitig vollständige regulatorische Compliance sicherstellen. Unser tiefes Verständnis der Marktrisikoregelungen und unser pragmatischer Ansatz machen FRTB zu einem steuerbaren Erfolgsfaktor statt einer Belastung.

Unsere Stärken

  • 01Umfassende Expertise in Marktrisikoregelungen und FRTB-spezifischen Anforderungen
  • 02Erfahrenes Team aus Risikomanagement- und Regulierungsexperten
  • 03Praxiserprobte Methoden und Tools für die FRTB-Implementierung
  • 04Individueller Ansatz mit Fokus auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Instituts

Expertentipp

Eine frühzeitige Anpassung der Handelsstrategien und Risikomodelle an die FRTB-Anforderungen kann die Kapitalbelastung erheblich reduzieren und Wettbewerbsvorteile sichern.

3 FRAGEN, KURZ BEANTWORTET

Häufig gestellte Fragen zu Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)

Wie können wir durch die FRTB-Implementierung nicht nur Compliance sicherstellen, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil erzielen und unsere Kapitaleffizienz optimieren?

Die Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) stellt für vorausschauende Institute nicht nur eine regulatorische Verpflichtung dar, sondern eine einzigartige Chance, die eigene Marktposition zu stärken und die Kapitaleffizienz signifikant zu verbessern. Für die C-Suite bedeutet dies, über die reine Compliance hinauszudenken und FRTB als strategischen Katalysator zu nutzen.

💡 Strategische Potenziale für überlegene Kapitaleffizienz:

• Portfoliooptimierung und Hedging-Strategien: Durch fortschrittliche FRTB-konforme Modellierung können Sie Ihre Handelsstrategien neu kalibrieren, um die Kapitalanforderungen zu minimieren, ohne die Risiko-Ertrags-Profile zu beeinträchtigen.
• Trading-Desk-Reorganisation: Die unter FRTB erforderliche Desk-Struktur ermöglicht eine strategische Neuausrichtung, die nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllt, sondern auch operative Ineffizienzen beseitigt und Synergien schafft.
• Differenzierte Produktstrategien: Eine detaillierte Analyse der FRTB-Auswirkungen auf verschiedene Produktklassen ermöglicht die strategische Fokussierung auf kapitaleffiziente Instrumente und die Neugestaltung oder Reduzierung kapitalintensiver Produkte.
• Preisgestaltungsvorteile: Ein frühes und tiefes Verständnis der FRTB-Kapitalkosten ermöglicht eine wettbewerbsfähigere Preisgestaltung durch präzisere Einpreisung von Kapitalkosten, während Wettbewerber möglicherweise mit pauschalen Aufschlägen arbeiten müssen.

Wie gestalten wir eine Datenarchitektur, die sowohl FRTB-Anforderungen erfüllt als auch zukunftssicher für weitere regulatorische Entwicklungen ist?

Eine robuste, zukunftsorientierte Datenarchitektur ist das Fundament für eine erfolgreiche FRTB-Implementierung und eine strategische Investition in die langfristige regulatorische Compliance. Für die C-Suite bedeutet dies, über die unmittelbaren FRTB-Anforderungen hinauszudenken und eine Dateninfrastruktur zu etablieren, die flexibel auf zukünftige regulatorische Veränderungen reagieren kann.

📊 Kernelemente einer FRTB-optimierten Datenarchitektur:

• Zentrale Marktdaten-Plattform: Etablierung eines einheitlichen Repositories für Marktdaten mit robusten Qualitätskontrollen, umfassender Historisierung und granularer Metadaten-Annotation, um die strengen FRTB-Anforderungen an Datenqualität und -verfügbarkeit zu erfüllen.
• Flexible Datenmodellierung: Implementierung eines adaptiven Datenmodells, das sowohl die spezifischen FRTB-Anforderungen abdeckt als auch flexibel für künftige regulatorische Änderungen erweitert werden kann.
• End-to-End-Datenliniage: Durchgängige Nachverfolgbarkeit und Dokumentation des Datenflusses von der Quelle bis zum regulatorischen Report, um Transparenz zu gewährleisten und Audit-Anforderungen zu erfüllen.
• Performante Berechnungsinfrastruktur: Skalierbare Architektur für rechenintensive FRTB-Kalkulationen, die sowohl On-Premise- als auch Cloud-basierte Ressourcen effizient nutzen kann.

🔮 Zukunftssicherheit und Skalierbarkeit:

• Modulare Architektur: Aufbau einer komponenten-basierten Architektur, die es ermöglicht, einzelne Elemente zu aktualisieren oder zu ersetzen, ohne das Gesamtsystem zu beeinträchtigen.

Wie können wir die FRTB-Anforderungen nutzen, um das Risikomanagement für unsere Aktionäre und den Aufsichtsrat transparenter zu gestalten?

Die FRTB-Implementierung bietet nicht nur regulatorische Compliance, sondern auch eine strategische Gelegenheit, die Risikotransparenz und -kommunikation gegenüber Aktionären, Aufsichtsrat und anderen Stakeholdern substantiell zu verbessern. Für die C-Suite bedeutet dies, einen Mehrwert jenseits der Compliance zu schaffen und das Vertrauen in Ihre Risikomanagement-Kapazitäten zu stärken.

🔍 Strategische Vorteile verbesserter Risikotransparenz:

• Aktionärsvertrauen: Eine klare, transparente Kommunikation über Ihre FRTB-Implementierung und die damit verbundenen Marktrisikomanagement-Verbesserungen kann das Vertrauen der Investoren stärken und potenziell die Bewertung positiv beeinflussen.
• Governance-Effektivität: Verbesserte Risikotransparenz ermöglicht dem Aufsichtsrat eine effektivere Aufsicht und fundierte strategische Entscheidungen im Hinblick auf Risiko-Rendite-Profile.
• Regulatorische Beziehungen: Proaktive Transparenz gegenüber Aufsichtsbehörden kann das regulatorische Vertrauen stärken und zu einem konstruktiveren Dialog führen, insbesondere bei komplexen Modellierungsfragen.
• Wettbewerbsdifferenzierung: Überlegene Risikotransparenz kann als Differenzierungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern dienen und die Marktwahrnehmung Ihres Instituts als führend im Risikomanagement stärken.

📊 FRTB-spezifische Transparenzpotenziale:

• Granulare Risikoeinsichten: Die detaillierten FRTB-Anforderungen ermöglichen eine präzisere Aufschlüsselung von Marktrisiken nach verschiedenen Dimensionen (Risikofaktoren, Geschäftseinheiten, Produkte), die für strategische Entscheidungen wertvoll ist.

Zertifikate, Partner und mehr

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