Was ist Geschäftsrisikoanalyse?
Geschäftsrisiko ist das Risiko, dass Erträge eines Unternehmens zurückgehen beziehungsweise Verlust eintritt, auf Grund schlechter Unternehmenssteuerung oder veränderter Rahmenbedingungen. Nachhaltige Rückgänge der Geschäftsergebnisse haben entsprechende Auswirkungen auf den Marktwert des Unternehmens. In der Finanzbranche wird der Begriff des Geschäftsrisikos so verstanden, dass im Rahmen dessen Gefahren betrachtet werden, die neben anderen Risikoarten (insbesondere Kreditrisiko und Zinsänderungsrisiko) bestehen. Dementsprechend sind vor allem Geschäftsvolumina und Margen für das Geschäftsrisiko eines Finanzinstituts die ausschlaggebenden Größen.
Welche Vorteile bietet Geschäftsrisikoanalyse?
Die Geschäftsrisikoanalyse steht nicht nur in Zusammenhang mit der aufsichtlichen Überprüfung des Geschäftsmodells (SREP-Geschäftsmodellanalyse). Die Untersuchung der Unsicherheiten, die dem Geschäftsrisiko zuzuordnen sind, erhöht auch die Aussagekraft verschiedener Arten von Stresstests oder der Risikotragfähigkeitsrechnung. Das Geschäftsrisiko ist des weiteren für die Kapitalplanung einer Bank zu untersuchen, denn um geplante Erträge hierbei einbeziehen zu können, ist das Risiko zu beachten, dass diese Planzahlen nicht eingehalten werden.
Welche Herausforderungen existieren bei Geschäftsrisikoanalyse?
Die benötigten Daten für die Geschäftsrisikoanalyse sind nicht nur aus verschiedenen Bereichen des Instituts zu beschaffen, sondern gegebenenfalls durch externe Daten oder Prognosen zu ergänzen. Die internen und externen Daten sind hierbei konsistent zu halten, unter anderem hinsichtlich:
- der Daten aus dem Kreditbereich,
- Kostenrechnung,
- Geschäftsplanung und
- externe Prognosen.
Wie kann ADVISORI Sie bei Geschäftsrisikoanalyse unterstützen?
Um eine effiziente Geschäftsrisikoanalyse auszuführen, werden wir
- beurteilen und abstimmen, welche Daten beschafft werden sollen,
- Informationen zu Geschäftsbestand, Planungszahlen und Prognosen zusammenführen,
- eine Qualitätssicherung der Daten vornehmen,
- auf Grundlage einer Methodik Szenarios erstellen und begründen
- Simulationsrechnungen ausführen
- flexible Implementierungslösungen entwickeln
Neben der fachlichen Beratung und Unterstützung bei der Ausführung und technischen Umsetzung stehen wir Ihnen für Dokumentation und Kommunikation jederzeit zur Verfügung.
