Was sind Stresstests?
Zu den Stresstests gehören
- Sensitivitätsanalysen (welche Auswirkung hat eine negative Entwicklung einer wesentlichen Einflussgröße auf die Lage der Bank),
- Szenarioanalysen (welche Auswirkung hat ein Szenario, was soviel heißt wie eine kombinierte Betrachtung der Entwicklung verschiedener Einflussgrößen bezüglich mehrerer wesentlicher Risikoarten) und
- reverse Stresstests (welche sehr negative Entwicklung einer Einflussgröße würde einen ruinösen Effekt für die Bank haben).
Welche Vorteile bieten Stresstests?
Stresstests sind ein geeignetes Mittel, um die möglichen Auswirkungen geschäftlicher Entscheidungen und Gefahren besser einschätzen zu können. Stresstests sind daher insbesondere relevant für die Strategieplanung, Entscheidungen hinsichtlich des Risikoappetits, Limitierungen, den Risikotragfähigkeitsprozess, den Kapitalplanungsprozess sowie die Liquiditätsplanung.
Die reversen Stresstests sind ein Ausgangspunkt für die Sanierungsplanung.
Welche Herausforderungen existieren bei Stresstests?
Nicht nur einzelne Stresstests sind durchzuführen, sondern ein Stresstestprogramm ist erforderlich. Dieses ist jährlich zu überprüfen, und für Stresstests eingesetzte Modelle sind zu validieren. Zusammenhänge zwischen kapitalbezogenen und liquiditätsbezogenen Stresstests sind herzustellen. Stresstests sind in den Rahmen des Risikomanagements einzubetten.
Alle wesentlichen Risikoarten sind im Rahmen von Stresstests zu erfassen. Das Risiko ist darüber hinaus auf verschiedenen Ebenen (Portfolio oder Gesamtbank) zu betrachten.
Ein Prozess der Datenaggregation für die Zwecke von Stresstests ist einzurichten. Im Wesentlichen sollen Daten automatisch aggregiert werden können. Die Datenqualität (Genauigkeit, Konsistenz, Vollständigkeit, Aktualität) ist sicherzustellen.
Wie kann ADVISORI Sie bei Stresstests unterstützen?
Um aussagekräftige Stresstestergebnisse zu erhalten, werden wir u.a.
- Risikotreiber auswählen
- Daten beschaffen, aufbereiten und die Datenqualität sicherstellen
- Stressszenarios definieren
- die Szenarios begründen
- Stresstestmethodik entwickeln, validieren und anwenden
- regulatorische Vorgaben berücksichtigen
- Angemessenheit von Stresstests und Rahmenwerk prüfen
- Stresstests ausführen und flexible Implementierungslösungen erstellen
- Prozesse im Rahmen von Stresstests verbessern
- Automatisierung ermöglichen
- Handlungsempfehlungen geben.
Neben der fachlichen Beratung, Unterstützung bei der Ausführung und technischen Umsetzung stehen wir Ihnen für die Berichterstellung, Dokumentation und Kommunikation jederzeit zur Verfügung.
